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壓力測試框架暗示美各大銀行仍“缺血”

日期:2009-04-27

美國政府上周五公布了對19家美國大型銀行進行“壓力測試”所用的框架,盡管各大銀行之前表示不需要政府新的救助,但分析人士預計,美銀行監管機構將敦促這些銀行募集和儲備更多的資金,以應對資產負債表清理后的缺血問題。

美聯儲上周五公布了這份“壓力測試”指導框架報告,通過該報告,美國政府希望外界初步了解政府官員如何判定大型銀行是否需要額外資金,而同日美國政府已經根據估算結果通知受測試銀行所需籌集額外資金的規模。

在本周經過各大銀行管理層和政府官員商議確定最終數額后,美國政府會在5月4日公布壓力測試結果,其中包括一些關于具體金融機構的特別信息。

大型銀行仍需準備額外資金

美聯儲在報告中表示,壓力測試旨在用來判定每家銀行所需要的額外資金的規模,其最終目標是讓這些金融機構在未來兩年繼續持有充足資本,同時仍能夠提供消費信貸。美聯儲還透露,逾150位聯邦監管官員、督察人員及經濟學家參與了這些壓力測試。

報告稱,考慮到美國經濟未來不斷增加的不確定性及銀行系統的潛在損失,監管人員認為,為穩妥起見,大型銀行控股公司還是應該準備額外資金,以便為高于普遍預期的信貸損失提供緩沖。

壓力測試要求銀行業對2009和2010年的信貸損失和收入作出預測,還包括到2010年年底時需要為2011年的預期損失計提的準備金。接受測試的銀行采用兩種假設經濟形勢對損失作出預期,其中一種較為糟糕的經濟形勢假設失業率在2010年升至10.3%。

報告透露,對于抵押貸款,壓力測試要求金融機構必須提供貸款組合的詳細數據,其中包括地域、文件記錄水平、貸款發放年限及貸款與估值比率。此外,在對信用卡的評估中,監管機構搜集了償付率、信用評分和地域集中度相關數據。對于商業地產貸款的評估,監管機構主要考慮的是物業類別、債務償還能力比率、地域及貸款期限相關數據。

而對銀行投資組合中的證券和交易資產組合損失,美聯儲表示,監管機構搜集了有關商業和住房抵押貸款支持證券等私人部門證券的大量數據。并利用市場壓力因素對交易資產規模超過1000億美元的五家機構的交易敞口進行評估。

張建議19家銀行采取更多行動

美聯儲指出,更為糟糕的經濟形勢并不意味著是最糟糕的形勢,而是反映出有可能出現的嚴重情況。和報告一同發布的還包括一份會計建議,該報告建議19家最大銀行采取更多的行動來優化資本。分析師表示,狀況好一點的銀行可以通過降低股利支付水平或提高未分配利潤水平,而其他狀況稍差一些的銀行可能還需要發行新股募集股份。

“我們認為大部分銀行不得不通過上述方式增加資本。”紐約聯儲前市場主管dino kos這樣表示。他稱,所有的銀行都需要通過在未分配利潤中保留更多的資金。

keefe, bruyette and woods(kbw)分析師在對銀行業壓力測試報告中表示,美國銀行、摩根大通和富國銀行等美國的銀行或需增資1萬億美元。kbw稱,據其分析,摩根大通、keycorp、pnc financial services group、富國銀行和fifth third bancorp等或存在增資需求。而美國銀行是所有17家銀行中最可能接受新一輪政府注資的一家,最多可達150億~200億美元。kbw預計,capital one financial、摩根士丹利和u.s bancorp或可免于增資。

【作者:趙剛 來源:第一財經日報】

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